Utilisation des swaps
Lorsque vous sélectionnez « Swap » comme type de taux lors de l’établissement du prix d’un prêt, vous remarquerez quelques changements et de nouveaux champs apparaître à l’écran « Occasion ».
Taux fixe indicatif
- Taux fixe auquel votre banque vend à l’emprunteur; est égal au taux du swap plus le profit du swap. Ce champ se trouve également dans la fenêtre contextuelle « Information sur le swap ».
Information sur le swap
- Le fait de cliquer sur ce champ ouvre une fenêtre contextuelle vous permettant de définir les conditions de ce swap.
Durée du différé
- Vous permet de saisir une durée en mois jusqu’à l’entrée en vigueur du swap de taux d’intérêt tout en « verrouillant » ces taux de swap.
Taux flottant à la banque
- Taux flottant auquel votre banque achète dans le cadre de ce swap. Ce champ est prérempli à l’aide de l’indice et de l’écart saisis à l’écran d’établissement du prix.
Taux du swap tout compris
- Le taux du swap plus l’écart. Le taux du swap, qui provient de votre fournisseur, variera en fonction de l’échéance ou de l’amortissement que vous avez saisi pour cette transaction.
Profit du swap
- Le montant, exprimé en pourcentage, ajouté au taux du swap tout compris pour donner le taux fixe indicatif.
- Ce champ est généralement prérempli avec une valeur par défaut définie par votre administrateur. S’il n’y a pas de valeur par défaut, vous devrez saisir le profit du swap pour cette transaction. Votre équipe interne peut vous fournir des conseils sur le profit approprié pour votre banque.
- Lié par PV01 aux frais du swap.
Taux fixe indicatif
- Taux fixe auquel votre banque vend; est égal au taux du swap tout compris plus le profit du swap.
Swap PV01
- La valeur actuelle d’un point de base par million de dollars (adapté au montant du prêt).
Frais du swap
- Les frais du swap facturés à l’emprunteur. Les frais du swap s’afficheront également dans le champ « Frais » à l’écran d’établissement du prix (indiqué ci-dessous).
- Ils sont calculés comme étant le montant PV01 multiplié par le nombre de points de base du profit du swap ajouté.
- Dans les états financiers, les frais du swap sont inclus dans les frais initiaux et sont annualisés sur la durée du prêt. Dans le tableau d’amortissement (accessible dans « Analyse avancée »), les frais du swap seront appliqués aux frais/dépenses amortis du premier mois.
La fenêtre contextuelle « Information sur le swap » affiche la date la plus récente à laquelle PrecisionLender a reçu l’information sur l’établissement du prix de votre fournisseur de swaps. Ces données sont liées à votre date d’établissement du prix, ce qui signifie que vous devez mettre à jour celle-ci pour utiliser les données indicatives d’établissement du prix des swaps les plus récentes. PrecisionLender mettra à jour les taux du swap quotidiennement, à mesure qu’ils sont accessibles auprès de votre fournisseur de swaps.
Puisque les données indicatives d’établissement du prix proviennent de votre fournisseur de swaps, PrecisionLender ne peut pas accéder à tous les scénarios possibles d’établissement du prix des swaps. Si vous saisissez des durées pour lesquelles PrecisionLender n’a aucune donnée d’établissement de prix, vous verrez un message dans la fenêtre contextuelle « Information sur le swap » vous indiquant que nous ne disposons d’aucune donnée pour la configuration actuelle du prêt. Vous pourrez toujours enregistrer cette occasion, mais votre taux fixe indicatif ne tiendra compte que du profit de votre swap sans les données indicatives d’établissement du prix.
Si vous ne voyez pas « Swap » comme option de type de taux, veuillez communiquer avec votre administrateur local; il pourra se servir de PrecisionLender pour l’activer et la configurer pour le produit que vous utilisez. Si vous y avez accès à titre d’administrateur et que vous désirez ajouter l’option de swap comme type de taux autorisé pour l’un de vos produits, vous pouvez le faire à l’écran de modification du produit. Veuillez noter qu’un prêt dont les types de paiements sélectionnés sont la marge de crédit ou des prélèvements ou remboursements programmés ne peuvent pas avoir « Swap » comme type de taux. Pour obtenir plus d’information sur la configuration de produits, veuillez consulter l’article Configuration de produits de prêts commerciaux.